Keltner Estratégia De Negociação

Descobrindo os canais de Keltner eo oscilador de Chaikin Depois que os alunos da análise técnica dominam alguns dos indicadores fundamentais, eles podem querer enfrentar alguns dos indicadores técnicos menos conhecidos e discutidos. Aqui vamos dar uma olhada em Canais Keltner eo Oscilador Chaikin que não estão sem um seguimento devoto. Canais de Keltner Chester W. Keltner introduziu e desenvolveu os canais de Keltner em seu livro How To Make Money in Commodities (1960). Como as bandas de Bollinger, os canais Keltner são simplesmente bandas de média móvel. Bandas e canais de média móvel são a mesma coisa: uma linha média e duas linhas externas. Os canais Keltner representam a média dos preços de fechamento, alto e baixo de uma emissão. Em cada lado da linha média estão as faixas que são formadas a partir da alta diária menos a baixa diária durante um período de 10 dias. Técnicos acreditam que a teoria de que o preço de uma questão é mais provável para o comércio dentro dos limites de bandas ou envelopes. O trader venderá a emissão quando o preço de fechamento exceder a faixa superior e comprar a emissão quando o preço de fechamento cair fora da faixa inferior. Esta teoria é provavelmente melhor explicada em Perry Kaufmans livro intitulado The New Commodity Trading System e Métodos. Gráfico criado com a Tradestation Você pode ver no gráfico acima da Sun Microsystems, Inc. que em muitas ocasiões de julho de 2002 a fevereiro de 2003 a teoria de que as ações devem ser negociadas quando o preço de fechamento cai fora dos envelopes de cada lado do meio Linha é verdadeira. As setas indicam alguns exemplos deste acontecimento. Você pode ver claramente que os sinais de venda são muito mais claros do que os sinais de compra. Então eu sugiro fortemente que todos os investidores adicionar dois ou três outros indicadores para suas cartas para confirmar um sinal buysell de qualquer questão que possam estar a seguir. (Saiba mais, usando Bollinger banda bandas para medir tendências.) Oscilador Chaikin Desenvolvido por Marc Chaikin, o Oscilador Chaikin é um dos mais interessantes dos menos conhecidos. O Oscilador Chaikin monitora o fluxo de dinheiro dentro e fora do mercado. Calcula e traça a diferença entre a média móvel exponencial de 10 períodos ea média móvel exponencial de três períodos da distribuição de acumulação. A distribuição de acúmulo utiliza a relação entre o aberto eo fechamento da barra e o intervalo da barra para pesar e caracterizar o volume como acumulação (compra) ou distribuição (venda). O Oscilador Chaikin simplesmente compara o fluxo de dinheiro com a ação de preço de uma questão, que por sua vez permite que o cartista para reconhecer topos e fundos em ciclos curtos. Marc Chaikin sugere que seu indicador seja implementado em conjunto com um envelope de 21 dias baseado no preço da emissão. Envelopes de preços são plotados em uma porcentagem definida acima e abaixo de uma média móvel. Eles são usados ​​para indicar níveis de sobrecompra e sobrevenda. Gráfico criado com Tradestation O gráfico acima exibindo JDS Uniphase de julho de 2002 a fevereiro de 2003 mostra setas que o orientam na interpretação do oscilador. Em primeiro lugar, os canais de preço de 20 dias em cima da ação de preço permitem que você siga as posições de sobrecompra e sobrevenda deste gráfico. É muito fácil ver por que muitos técnicos olhariam de perto para o Oscilador Chaikin ao decidir se quer ou não saltar para dentro ou para fora de um problema. A primeira seta vermelha (para baixo) em 27 de agosto mostra claramente uma posição de sobrecompra e uma venda subseqüente off-off. Que envia o preço das ações para baixo do nível 3,50 para 1,50 antes da reviravolta ocorre em ou cerca de 10 de outubro. A primeira seta azul (para cima) indica o fim da posição de sobrevenda da emissão. As outras duas setas são tão claras em indicar o quão oportuna esta combinação de Canais de Preços e do Oscilador Chaikin é. Lembre-se seu seu dinheiro - investir sabiamente. (Para mais, leia Moving Average Envelopes: Refining A Popular Trading Tool.) Uma teoria econômica da despesa total na economia e seus efeitos sobre a produção e inflação. A economia keynesiana foi desenvolvida. A detenção de um activo numa carteira. Um investimento de carteira é feito com a expectativa de obter retorno sobre ele. Este. Um índice desenvolvido por Jack Treynor que mede ganhos obtidos em excesso do que poderia ter sido obtido em um risco. A recompra de ações em circulação (recompra) por uma empresa para reduzir o número de ações no mercado. Empresas. Um reembolso de imposto é um reembolso sobre os impostos pagos a um indivíduo ou agregado familiar quando a responsabilidade fiscal real é inferior ao montante. O valor monetário de todos os bens e serviços acabados produzidos dentro das fronteiras de um país em um período de tempo específico. Estratégia do canal de Keltner O canal de Keltner é um indicador técnico popular encontrado em a maioria de programas de software gráficos. Chester Keltner, que era um comerciante de grãos em Chicago, descreveu pela primeira vez o indicador em seu livro de 1960 How To Make Money in Commodities. Ele descreveu a linha central deste indicador de tendência seguinte como uma média móvel simples de 10 dias do preço típico. O preço típico foi calculado adicionando um preço de barras altas, baixas e próximas e, em seguida, dividindo por três (H L C) 3. As linhas de canal superior e inferior foram desenhadas uma certa distância (-) a partir da linha central. A distância foi determinada pelo cálculo de uma média móvel simples de 10 dias da faixa de preços (alta - baixa). Então, basicamente, os canais Keltner são um envelope volatilidade com base em algo semelhante ao Bollinger Bands, exceto que eles usam a média verdadeira faixa de preço para determinar a distância da linha central. Os Canais Keltner que você verá nos gráficos abaixo usam uma média móvel exponencial de 20 períodos do preço típico e usam um multiplicador de 1,5 vezes ATR para a distância das faixas a partir da linha central. SINAIS DE ESTRATÉGIA DE CANAL DE KELTNER Esta estratégia tenta usar o canal para indicar ao comerciante quando há momentum suficiente em um estoque ou ETF (como por exemplo: QQQQ abaixo) para negociar um pullback. Uma vez que há impulso suficiente para justificar um comércio, o histograma MACD é usado para desencadear um comércio na direção da tendência imediata. Novamente, não um sistema de comércio de dia completo até que você adicione sua estratégia de saída e gestão de dinheiro de negociação. Se você não sabe onde colocar o seu Stop inicial, tente obter algumas idéias da minha página Stock Day Trading System. Áreas de suporte de preços e resistência geralmente funcionam bem para paradas iniciais. Naturalmente, sua desvantagem é que todos sabem onde theyre. Compre a configuração: Duas barras de preço consecutivas fecham acima do canal Compre o disparador: O histograma de MACD está levantando-se (na barra próxima) Configuração curta: Duas barras de preço consecutivas fecham abaixo do canal Trigger curto: O histograma de MACD está caindo (na barra próxima) Sentido ao usar entradas como acima. Youll aviso no gráfico acima em torno de 12:20 pm há um outro sinal para curto de acordo com as regras, mas o preço tinha acabado de fazer uma nova alta. Então, você tem quatro opções nesse ponto: 1) Tome o curto como de costume. 2) Pegue o curto com uma parada mais apertada. 3) Faça exame do short com um plano para parar reverso se a parada for batida. 4) Não tome o comércio. Além de uma nova alta, o preço tinha acabado de quebrar uma linha de tendência (não desenhado no gráfico), eo Histograma MACD teve uma divergência dupla. Pode-se fazer um caso para uma longa entrada aqui em vez de uma entrada curta usando o histograma para a divergência, como na Estratégia de Negociação Divergência. Você pode ver neste exemplo, por que os mercados fazem o que fazem. Diferentes comerciantes podem estar olhando para o mesmo gráfico exato e obter idéias completamente oposto ao que o preço pode fazer next. Dec 12, 2013: 1:24 CST PM Se o preço empurra acima de um canal superior Keltner 8211 que é uma indicação de média True Range E Volatility 8211 devemos comprar a fuga na esperança de um movimento ascendente impulsivo ou então 8216fade8217 a fuga por curto-venda de um balanço overboughtextended Um backtest estratégia rápida com parâmetros simples nos dá a fundação para responder a esta pergunta. Primeiro, let8217s definir o que gera uma compra e como essa estratégia se encaixa no quadro maior. No teste de estratégia simples, tive o sistema 8220go long8221 (comprar) quando o preço rompe (e fecha) acima do canal Keltner superior (um indicador de banda ATR). Isso significaria que o preço se moveu 2 vezes a Escala Verdadeira Média diária acima da média de 20 dias (média). Há duas maneiras de conceituar uma negociação de preços e, em seguida, acima do canal de Keltner superior: um método define isso como um 8220impulse8221 quantificável ou sinal de força que deve levar à continuação na direção do impulso (pro-tendência ou estratégia de fuga) Observa o movimento como um sinal de um mercado que está precisando de um retrocesso (estratégia de desvanecimento ou reversão). Assim, o método 1 8211 o impulso 8211 iria comprar um Keltner Channel Breakout na esperança de uma onda de continuação. Método 2 8211 o fade 8211 seria short-sell um breakclose acima do canal Keltner superior na esperança de um retorno para o avermainean. Então, o que é certo e que é errado Acontece 8220both8221 estão corretas, dependendo de quanto tempo um detém o comércio. Interessante. Como isso pode ser verdade Primeiro, vamos dar uma olhada em uma série de sucesso e falha Keltner Channel BreakoutImpulse Trades (que é o que testar we8217ll em nosso sistema): O sistema compra a abertura da próxima sessão após o preço fecha acima do canal superior Keltner . Nos dois gráficos, o sistema vendeu a posição (lucro ou prejuízo) após 14 dias (barras). De novembro de 2012 a meados de 2013, vemos uma série de seis trocas bem sucedidas 8220breakout e impulso continuation8221. O oposto é verdadeiro durante a maioria de 2011 onde estes mesmos negócios falharam quase assim que desencadearam: 2011 viu três ofícios do breakout 8216failed8217, ou dependendo de sua perspectiva, 8220successful8221 fadereversal comércios. Lembre-se, um fim fora do Canal Keltner pode ser ver como um fim fora da Bollinger Band, que usa desvio padrão em vez de média verdadeira faixa 8211 preço poderia ser visto como 8220overbought8221 e devido a um pullback imediato. Para este teste de parâmetro simples 8211 sem usar paragens 8211 eu queria ver como tempo fatorado no sucesso ou fracasso da estratégia. Eu tive o backtest 8220optimize8221 a saída como uma parada do tempo, significando 8220run o mesmo teste 30 vezes nos mesmos dados mas cada vez, mude quanto tempo você prende um positionexit.8221 Começando com um dia, eu quis testar como o tempo 8211 comprimento de Tempo segurando um comércio aberto que desencadeou 8211 fez uma diferença no lucro líquido ou perda. Aqui está o gráfico dos testes de estratégia repetidos e resultados (como um fator de Lucro Líquido): Assumindo um comércio 100.000 por posição para cada comércio (comprando o SPY em um fim acima do Keltner superior Canal), saímos 8220N8221 Número de Dias depois Ver como o tempo em um comércio alterou rentabilidade líquida. Vemos uma 8211 interessante e estável 8211 distribuição baseada em quanto tempo um comércio aberto foi realizada: De 1 dia a 9 dias, o sistema foi negativo líquido, perdendo dinheiro. O sistema também foi negativo líquido de 24 a 30 dias em um comércio. Finalmente, o sistema foi positivo líquido a partir do dia 9 e 10, em seguida, de 13 a 23 dias em um comércio aberto. Novamente, ambos os argumentos foram 8220correct8221, mas dependia de quanto tempo um manteve cada comércio durante o período de backtest de 10 anos (de 2004 a 2013 usando o diário SPY Com 100.000 por negociação). Trend seguindo ou 8220impulse8221 comerciantes estavam corretos que breakouts foram 8211 em geral 8211 sinais de impulso adicional (continuou ação preço) ainda por vir, mas apenas se eles deram o comércio tempo suficiente para trabalhar. O sistema retornou que 14 dias 8211 cerca de duas semanas 8211 testado melhor para os parâmetros simples. Mais importante do que uma única variável otimizada, vemos a distribuição positiva ao redor do período de 16 dias, o que significa que o sistema testado melhor mantendo uma posição aberta de 14 para 19 dias. Houve um retorno decrescente de tempo em um comércio interessante, mantendo um comércio além de 23 dias resultou em desempenho negativo semelhante como segurando uma de 1 a 9 dias. Para os comerciantes 8220fadereversal8221, what8217s ruins para este teste de estratégia é bom para eles. Em outras palavras, se alguém perdeu dinheiro comprando um Keltner Breakout (realizado de 1 a 9 dias), isso teria retornado um resultado positivo para os comerciantes fadereversal. FadeReversal comerciantes teriam perdido dinheiro segurando uma posição de 9 a 23 dias. Isso sugere que há uma inversão de curto prazo que tende a ocorrer assim que as quebras de preço acima de um canal superior de Keltner alto, mas ao longo do tempo (e mais de muitos comércios), os negócios vencedores superam os negócios perdedores SE um comerciante detém uma posição Tempo suficiente para capturar o movimento de continuação impulsiva maior. Ele também ressalta o ponto de que a maioria das estratégias de negociação breakout falhar se não dá um 8220room de comércio para executar, 8221 ou tempo suficiente para capturar os grandes ganhos de um menor número de comércios que ultrapassar as menores perdas de um maior número de comércios. Tenha em mente que este teste não usou stop-loss ou qualquer outro método de otimização que apenas testou o tempo em um comércio. Embora existam muitos outros ajustes para essa estratégia simples que podemos usar para testes adicionais, este backtest mais básico fornece uma linha de base para avaliar o desempenho. Fatos interessantes a partir dos dados: Lucro Bruto, Máximo Comércio Vencedor, Máximo de Perda de Comércio, Média Ganhando Comércio e Média Perde Comércio ALL aumentou linearmente como Uma função do tempo em um comércio (isso faz sentido perfeito). Como o tempo em um comércio aumentou, o número de negócios tomados diminuiu linearmente, como fez o número de ganhando e perdendo negócios (que também faz sentido). A porcentagem de negócios rentáveis ​​teve uma distribuição de 8220bell curva semelhante 8221 para o lucro líquido. Isto era igualmente verdadeiro para a relação da perda da vitória junto com o comércio médio. Mais uma vez, este foi apenas um backtest simples para estabelecer bases para responder a uma pergunta sobre se é melhor para 8220go with8221 um breakoutimpulse ou 8220fadefight8221 it. Este isn8217t significado para ser negociado como uma estratégia 8211 não sem refinamento e muitos mais backtests realizado. Acompanhe junto com os membros do Daily Commentary e Idealized Trades resumos para atualizações em tempo real e parâmetros de planejamento de comércio adicionais como nós assistir a um hold e bounce ou break e retrace cenário jogar em um futuro próximo. Coreys novo livro O curso de negociação completa (Wiley Finanças) está agora disponível, juntamente com o recém-lançado lucrar com o ciclo de vida de uma apresentação Stock Trend (também da Wiley). Keltner Canais 8211 Estratégia de negociação de modelo de 2 fases (Setup) Estratégia Desenvolvedor: Chester W. Keltner. Conceito: Trend-seguindo baseados em Canais de Keltner. Objetivo de Pesquisa: Verificação de desempenho do modelo de duas fases (longshort). Especificação: Tabela 1. Resultados: Figura 1-2. Comércio Configuração: Long Negociações: Fechar 1 gt BuyLinei 1. Short Trades: Closei 1 lt SellLinei 1. Índice: i Current Bar. Trade Entry: Long Trades: Uma compra no aberto é colocado após uma configuração alta. Curta Trades: Uma venda no aberto é colocado após uma configuração bearish. Trade Exit: Tabela 1. Carteira: 42 mercados de futuros de quatro grandes setores de mercado (commodities, moedas, taxas de juros e índices de ações). Dados: 33 anos desde 1980. Plataforma de Teste: MATLAB. II. Teste de Sensibilidade Todos os gráficos 3-D são seguidos por gráficos de contorno em 2D para o Fator de Lucro, Índice de Sharpe, Índice de Desempenho de Úlcera, CAGR, Drawdown Máximo, Ganhe Média Razão de Perdas. A imagem final mostra a sensibilidade da curva de equidade. Variáveis ​​Testadas: Amplitude LookBack RangeMultiple (Definições: Tabela 1): Figura 1 Desempenho da Carteira (Entradas: Tabela 1 Comission amp Slippage: 0). TípicoPreço (Highi Lowi Closei) 3 Rangei Highi Lowi Índice: i Barra atual. MATypicalPrice (LookBack) é uma média móvel simples de TypicalPrice sobre um período LookBack. MARange (LookBack) é uma média móvel simples de Range durante um período LookBack. BuyLinei MATypicalPricei MARangei RangeMultiple SellLinei MATypicalPricei MARangei RangeMultiple Índice: i Barra atual. Valores Padrão: LookBack 10 RangeMultiple 1 Teste de Sensibilidade: LookBack 10, 200, Step 5 RangeMultiple 0.0, 3.0, Step 0.1 Long Negociações: Fechar 1 gt BuyLinei 1 Negociações Curtas: Fechar 1 lt SellLinei 1 Índice: i Long Negociações: A buy at the Aberto é colocado após uma configuração alta. Curta Trades: Uma venda no aberto é colocado após uma configuração bearish. Parar Perda Saída: ATR (ATRLength) é o Average True Range durante um período de ATRLength. ATRStop é um múltiplo de ATR (ATRLength). Long Trades: Um stop de venda é colocado na entrada ATR (ATRLength) ATRStop. Curtas: Uma parada de compra é colocada na entrada ATR (ATRLength) ATRStop. Reversão: Após o breakout BuyLine (SellLine), invertemos de curto (longo) para longo (curto). ATRLength 20 ATRStop 6 LookBack 10, 200, Passo 5 RangeMultiple 0,0, 3,0, Passo 0,1